Existem milhares de tutoriais na internet ensinando como instalar o ruby on rails. Posto aqui sobre isso porque foi exatamente seguindo alguns desses turoriais que tive problemas. Vou mostrar, passo a passo, como fiz para poder trabalhar com o rails devidamente instalado na minha máquina:

1- Instalar Ruby:

esta parte é sem problemas, existem várias formas de fazer isso abaixo estão algumas formas possíveis:

a) faça o download do ruby-x.y.z.tar.gz do site http://www.ruby-lang.org/en/. Em seguida dê os comandos

tar xzf ruby-x.y.z.tar.gz
cd ruby-x.y.y
./configure
make
make test
sudo make install

ou simplesmente:

b) apt-get install irb1.8 libreadline-ruby1.8 libruby libruby1.8 rdoc1.8 ruby ruby1.8 ruby1.8-dev

2) instalar o RubyGems. Esta é a parte que dá problema. A melhor solução que encontrei foi:

entre no site: http://rubygems.rubyforge.org

clique no link de downloads e escolha uma versão para baixar.

Depois é só dar os sequintes comandos

tar xzf rubygems-x.y.y.tar.gz
cd rubygems-x.y.y
sudo ruby setup.rb

Evite tentar instalar com o comando: sudo apt-get install rubygems
tive muitos problemas com isso.

se você já tinha feito isso antes, para corrigir, basta dar um rm -f /usr/gem/gem. isso excluirá o gem errado.

Depois é só criar um link simbólico (apenas para melhorar na hora de dar o comando)

cd /usr/bin
sudo ln -s gem1.8 gem

3) Em seguida, basta instalar o rails :

sudo gem install rails

Agora provavelmente o rails está instalado. espero que tenha dado tudo certo.

Boa sorte!